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V |
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V-Formation:Kursbewegung in einer Grafik, deren Verlauf wie der Buchstabe V aussieht. Wird unter Technischen Analysten in der Regel als ein positiver Indikator bezeichnet. |
Value-at-Risk (VaR):VaR ist ein statistisches Risikomaß, das häufig zur Messung des Marktrisikos von Portfolios verwendet wird. Die Definition von VaR ist wie folgt: Der Verlust eines Portfolios, gemessen in absoluten Geldeinheiten, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit innerhalb eines bestimmten Zietraumes nicht überschritten wird. Die Wahrscheinlichkeit wird dabei durch das Konfidenzintervall angegeben und der Zeitraum durch die Haltedauer. |
Value-Fund:Investment- oder Hedge-Fonds, der in scheinbar unterbewertete Unternehmenswerte veranlagt. In quantitativer Hinsicht können solche Unternehmen Verhältniskennzahlen, wie z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis oder Buchwert, unter dem Durchschnitt aufweisen. Solche Aktien werden von den Anlegern als besonders günstig bewertet. |
VaR:Die Abkürzung VaR steht für Value-at-Risk. |
variable Kursnotierung:Bei der variablen Kursnotierung ändern sich die Kurse laufend während eines Börsentages. |
variable Verzinsung:Der Zinssatz wird regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau angepasst. |
variabler Ertrag:Der Ertrag ist von der Höhe des erwirtschafteten Gewinns des Unternehmens abhängig. |
Varianz-Kovarianz-Methode:Statistische Methode zur Berechnung des Value at Risk bei der historische Korrelationen zwischen den verschiedenen Risikokategorien berücksichtigt werden. Weitere Methoden: Historische Simulation und Monte Carlo-Simulation. |
Variation Margin:Die Variation Margin ist eine tägliche Abrechnung der aufgelaufenen Gewinne und Verluste. Hier wird täglich der Unterschied zwischen dem Vortagesschlusskurs und dem Tagesschlusskurs - also der tatsächlich angefallene Kursgewinn oder Kursverlust in Rechnung gestellt. |
Vega:Kennziffer bei Optionen, die angibt, um wieviel sich der Preis der Option ändert, wenn die Volatilität um einen Prozentpunkt ansteigt. Beispiel: Call EURUSD, Prämie 3,50 USD Ct, Vega 0,25. Aussage: wenn die Volatilität um einen Prozentpunkt steigt z.B. von 11% auf 12% dann steigt der Preis der Option von 3,50 USD Ct auf 3,75 USD Ct. |