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Swapnote:Futures Kontrakt an der LIFFE mit einem EUR Interest Rate Swap als Basisinstrument, die Swapnote wurde 2001 für Laufzeiten von 2, 5 und 10 Jahren eingeführt. Ähnliche Produkte für USD werden an der CBOT und der CME gehandelt. |
Swaption:Option auf einen Zinsswap. Zwei Arten: Payer Swaption, entspricht einem Call auf einen Zinsswap und Receiver Swaption, entspricht einem Put auf einen Zinsswap. |
Synthetic Agreement for Forward Exchange:(SAFE) Es können zwei Arten von zwei Arten unterschieden werden: 1.) Exchange Rate Agreement (ERA): Vereinbarung zwischen zwei Parteien die Differenz zwischen einem vereinbarten, zukünftigen Swapsatz und dem, zwei Tage vor Beginn der Swaplaufzeit tatsächlich herrschenden, Swapsatz auszugleichen. 2.) Forward Exchange Agreement (FXA): Beim FXA wird zusätzlich die Differenz zwischen einem vereinbarten Outright-Kurs und dem vor Beginn der Swapperiode geltenden Kassakurs ausgeglichen. Zweck von SAFEs ist die Festsetzung von zukünftigen Swapsätzen bzw. Outrightkursen, unter Vermeidung der, normalen FX-Swapgeschäften innewohnenden, Erfüllungsrisiken (Settlementrisiko). |
synthetische Floating Rate Note:Kombination einer Festzinsanleihe und eines Zinsswaps, der die festen Kupons in variable Zinszahlungen dreht. |
synthetische Position:Eine durch Kombination von Basiswert-, Futures- und/oder Optionspositionen nachgebildete Grundposition. Long Call kombiniert mit Short Put synthetisiert Long Basiswert. +C-P=+S |
systematisches Risiko:Teil des Gesamtrisikos bei Aktien, das durch Schwankungen des Gesamtmarktes induziert ist. |
SZR:Die Abkürzung SZR steht für Sonderziehungsrecht. |