Dieses Glossar enthält Definitionen der verwendeten Fachbegriffe.
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Overnight Indexed Swap:(OIS) Ein Interest Rate Swap, bei dem ein variabler Zinssatz, der an einen Referenzsatz für overnight-Geld gebunden ist, gegen einen festen Zinssatz getauscht wird, ist für kurze Laufzeiten erhältlich (bis 1 Jahr) und wird im money market verwendet. Im Unterschied zu normalen IRS wird die variable Seite nicht bei jedem Fixing, sondern erst am Ende der Laufzeit in Form des Effektivzinssatzes der einzelnen Fixings gezahlt, d.h. unter Berücksichtigung von Zinseszinsen. Verschiedene OIS: EUR: EONIA Swap, USD: Fed Funds Swap, GBP: SONIA Swap, CHF: TOIS. |