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Auto-regressive Conditional Heteroskedasticity:(ARCH) Das von Robert F. Engle in den 80er Jahren entwickelte ARCH-Modell beschrieb ursprünglich die Entwicklung der Volatilität. Es geht von der Annahme aus, dass die Varianz der zufälligen Modellfehler abhängig ist vom realisierten Zufallsfehler der Vorperiode, so dass große und kleine Fehler dazu tendieren, in Gruppen aufzutreten. Die Ergebnisse finden häufig in der Risikomessung Anwendung. Für die Entwicklung von ARCH-Modellen wurde Robert F. Engle im Jahr 2003 der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen. |
Autokorrelation:Die Korrelation von beobachteten Werten einer Zeitreihe (z.B. Zinsen) mit beobachteten Werten derselben Zeitreihe zu früheren Zeitpunkten Eine Zeitreihe ist autokorreliert, wenn zukünftige Ergebnisse mit vergangenen Ergebnissen korrelieren. |
AVE:Die Abkürzung AVE steht für Added Value on Equity. |
Average Exposure:Englische Bezeichnung für Durchnitts-Exposure, dem Kredit-Exposure aus Marktwert getriebenen Instrumenten. Aus den zukünftig möglichen Marktwerten wrd ein wahrscheinlichkeitsgewichtetes Durchschnittsexposure ermittelt. |