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Die Abkürzung USD steht als ISO-Währungscode für US-Dollar.

Die Abkürzung US-GAAP steht für US Generally Accepted Accounting Principles.

(klassisches Repo) Ein Repo bei dem der Kauf und Verkauf des Wertpapiers in einer Vereinbarung abgeschlossen werden (im Unterschied zu Sell and Buy Back), Zwischenzeitliche Kuponzahlungen werden dabei an den Verkäufer weitergeleitet (= Manufactured Dividend). Der Vorteil gegenüber Sell and Buy Backs liegt in der Möglichkeit von Open Repos und Substitutions-Vereinbarungen.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das häufig zur Messung des Marktrisikos von Portfolios verwendet wird. Die Definition von VaR ist wie folgt: Der Verlust eines Portfolios, gemessen in absoluten Geldeinheiten, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit innerhalb eines bestimmten Zietraumes nicht überschritten wird. Die Wahrscheinlichkeit wird dabei durch das Konfidenzintervall angegeben und der Zeitraum durch die Haltedauer.

Investment- oder Hedge-Fonds, der in scheinbar unterbewertete Unternehmenswerte veranlagt. In quantitativer Hinsicht können solche Unternehmen Verhältniskennzahlen, wie z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis oder Buchwert, unter dem Durchschnitt aufweisen. Solche Aktien werden von den Anlegern als besonders günstig bewertet.

Die Abkürzung VaR steht für Value-at-Risk.

Bei der variablen Kursnotierung ändern sich die Kurse laufend während eines Börsentages.

Der Zinssatz wird regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau angepasst.

Der Ertrag ist von der Höhe des erwirtschafteten Gewinns des Unternehmens abhängig.

Statistische Methode zur Berechnung des Value at Risk bei der historische Korrelationen zwischen den verschiedenen Risikokategorien berücksichtigt werden. Weitere Methoden: Historische Simulation und Monte Carlo-Simulation.