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(Epsilon) Sensitivitätsfaktor, der die Veränderung des Optionspreises beschreibt, wenn sich der zugrunde gelegte Zinssatz um einen Prozentpunkt verändert.

(Directive) Rechtsetzung (z.B. der Europäischen Gemeinschaft), die an die Mitgliedstaaten gerichtet ist und diese zur Verwirklichung bestimmter Ziele verpflichtet. Beispiel: EU-Richtlinien zur Kapitaladequanz

Hedging

Zinsertrag durch Veranlagung in sog. risikolose Anlageformen (Forderungspapiere), z.B. Bundesanleihen.

Eingehen von bankbetrieblichen Risiken wie Zinsrisiko, Währungsrisiko, Liquiditätsrisiko und Kreditrisiko.

(engl. Risk Weighted Assets - RWA) Summe der nach Adress- und Instrumentengewicht gewichteten Aktiva

(Venture Capital, Wagniskapital) Beteiligungskapital, das im Gegensatz zu einem Kredit nicht von Sicherheiten, sondern von der geschätzten Ertragschance des finanzierten Unternehmens abhängt.

Kalkulatorische Risikoprämie, die die erwarteten Kreditausfälle abdeckt.

Als risikolosen oder risikofreien Ertrag bzw. risikolosen Zinssatz bezeichnet man jenen Zinssatz, den man für täglich fällige Geldeinlagen erhält. Er ist, ausgenommen in Zeiten einer Zinsinversion, der niedrigste Ertrag einer Kapitalveranlagung. Wichtig ist die Erkenntnis, dass jeder Ertrag, der höher als der risikolose Zinssatz ist, auch ein höheres Risiko aufweist.

(Diversifikation) Grundsatz der Risikomischung bei Investmentfonds. Das Portfolio eines Investmentfonds besteht aus einer Vielzahl verschiedener Wertpapiere. Jedes einzelne Wertpapier birgt neben Chancen auf Kursgewinne auch Risiken, die zum einen im Wertpapier selbst liegen und als titelspezifische Risiken bezeichnet werden. Das titelspezifische Risiko läßt sich durch die Verteilung der Investitionssumme auf mehrere Einzelwerte reduzieren, denn das Risiko eines Portefeuilles ist geringer als der gewichtete Durchschnitt der Risiken seiner Einzelpositionen.