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Siehe Receiver Swaption

Grundlegende Arbitragebeziehung (Arbitrage) zwischen Call, Put, Ausübungspreis und Basiswert. Callpreis minus Putpreis ist gleich Preis des Basiswertes minus auf den Verfallstag abgezinsten Ausübungspreis. Grund für diesen Zusammenhang ist die Möglichkeit, aus einem Put durch Kauf des Basiswertes eine synthetische Call Option zu produzieren. Abweichungen von der Call/Put Parität können somit zur Arbitrage ausgenützt werden., Call=Put + (Underlying - Strike)/(1+Zinssatz*Tage/360), Put=Call + (Strike - Underlying)/(1+Zinssatz*Tage/360)

Zahl der gehandelten Puts im Verhältnis zur Zahl der gehandelten Calls.

Die Abkürzung PVBP steht für Present Value of a Basispoint.

(dt. quantitative Auswirkungsstudie) untersucht die Auswirkungen von neuen Regelungen im Finanzsystem

(Rate Differential Swap) Exotic Swap, bei dem Zinszahlungen von verschiedenen Währungen getauscht werden. Die Zinszahlungen werden jedoch nur in einer Währung, der Base Currency, geleistet, und wie bei normalen Zinsswaps genettet.

Ein von einem Liquiditätsanbieter (Spezialist oder Market Maker) in ein Handelssystem eingegebenes verbindliches Offert, bei dem gleichzeitig Kauf- und Verkaufsangebote gestellt werden.

Lauten auf keinen bestimmten Nennwert. Sie verbriefen einen Anteil am Vermögen der Gesellschaft.

Legt das maximale Volumen fest, für das ein Händler quotieren darf. Die Höhe ist einerseits abhängig von der Funktion und Qualifikation des Händlers und andererseits von der Liquidität des Marktes und der Stellung der Bank (Market-Maker oder nicht).

An der Börse eine Bezeichnung für stark steigende Kurse. Oft auch als Börsenrally oder Kursrally bezeichnet.