Englische Bezeichnung für Tausch. Drei Grundarten lassen sich unterscheiden: Zins-Swaps, Währungs-Swaps und kombinierte Zins- und Währungs-Swaps. Die Partner tauschen dabei Zahlungsverpflichtungen, wobei feste Zinszahlungen gegen variable getauscht oder Kredite in verschiedenen Währungen ausgetauscht werden.

Futures Kontrakt an der LIFFE mit einem EUR Interest Rate Swap als Basisinstrument, die Swapnote wurde 2001 für Laufzeiten von 2, 5 und 10 Jahren eingeführt. Ähnliche Produkte für USD werden an der CBOT und der CME gehandelt.

Option auf einen Zinsswap. Zwei Arten: Payer Swaption, entspricht einem Call auf einen Zinsswap und Receiver Swaption, entspricht einem Put auf einen Zinsswap.

(SAFE) Es können zwei Arten von zwei Arten unterschieden werden: 1.) Exchange Rate Agreement (ERA): Vereinbarung zwischen zwei Parteien die Differenz zwischen einem vereinbarten, zukünftigen Swapsatz und dem, zwei Tage vor Beginn der Swaplaufzeit tatsächlich herrschenden, Swapsatz auszugleichen. 2.) Forward Exchange Agreement (FXA): Beim FXA wird zusätzlich die Differenz zwischen einem vereinbarten Outright-Kurs und dem vor Beginn der Swapperiode geltenden Kassakurs ausgeglichen. Zweck von SAFEs ist die Festsetzung von zukünftigen Swapsätzen bzw. Outrightkursen, unter Vermeidung der, normalen FX-Swapgeschäften innewohnenden, Erfüllungsrisiken (Settlementrisiko).

Kombination einer Festzinsanleihe und eines Zinsswaps, der die festen Kupons in variable Zinszahlungen dreht.

Eine durch Kombination von Basiswert-, Futures- und/oder Optionspositionen nachgebildete Grundposition. Long Call kombiniert mit Short Put synthetisiert Long Basiswert. +C-P=+S

Teil des Gesamtrisikos bei Aktien, das durch Schwankungen des Gesamtmarktes induziert ist.

Die Abkürzung SZR steht für Sonderziehungsrecht.

Die Abkürzung T/N steht für tom/next.

Arrangement