Erfüllungsmechanismus, der die physische Lieferung und Zahlung des Basiswertes ersetzt. Differenzgewinne bzw. -verluste aus Futures- und Optionspositionen werden beim Barausgleich direkt ausbezahlt bzw. eingefordert.

Kurzform für Basel Committee on Banking Supervision, der englischen Bezeichnung für den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht.

englische Bezeichnung für Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht

Basel II bezeichnet die Gesamtheit der Eigenkapitalvorschriften, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht in den letzten Jahren vorgeschlagen wurden. Die Regeln müssen seit dem 1. Januar 2007 in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union für alle Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute angewendet werden. Obwohl ursprünglich von den USA angeregt und initiiert, wurde Basel II in den Vereinigten Staaten nicht mit dem gleichen Nachdruck wie in Europa umgesetzt. Der Anwendungsbereich von Basel II bezieht sich auf drei Bereiche: Mindestkapitalanforderungen (1. Säule), bankaufsichtlicher Überwachungsprozess (2. Säule) und erweiterte Offenlegung (3. Säule).

Differenz zwischen Kassapreis eines Basiswertes und dem Preis des korrespondierenden Futures. Man spricht von einer positiven Basis, wenn der Terminpreis höher als der Kassapreis ist, von einer negativen, wenn der Terminpreis niedriger als der Kassapreis ist.

Englische Bezeichnung für Basisindikatorenansatz.

(BPV) Kennzahl, die die Marktwertänderungen eines festverzinslichen Wertpapiers bei einer Veränderung des Marktzinssatzes um einen Basispunkt (0,01%) anzeigt.

(Index Swap) Zinsswap, bei dem zwei variable Zinssätze getauscht werden z.B. 3-monats USD LIBOR gegen US-CP Composite Rate. Gegensatz: Kupon Swap.

Andere Bezeichnung für Basiswert.

Siehe Ausübungspreis